中国技术经济学会决策智能分会主办

中国技术经济学会第二十九届学术年会决策智能分会平行分论坛于2022年12月18日上午在线上召开。平行分论坛邀请了六位包括国家杰出青年基金、优秀青年基金获得者等领域专家学者，结合国际学术前沿热点问题以及自身最新研究成果作学术报告分享交流。平行论坛上首先由决策智能分会主任委员、中国科学院大学特聘教授、创新创业学院院长、欧洲科学院院士吴德胜教授致辞，报告环节由中国科学院自动化研究所郑晓龙研究员、中国科学院大学罗翠翠教授主持，本次平行分论坛共有百余人次在线参加。

平行论坛报告环节首先由首都经济贸易大学国际经管学院院长李鲲鹏教授作《Are Bond Returns Predictable with Real-Time Macro Data?》的报告，介绍了该团队检验在可能的非线性预测关系和可能存在的弱因素下，债券回报是否可由实时宏观变量预测。提出了一种考虑非线性和弱因素的标度充分预测方法，并研究了它的渐近性质。

中山大学管理学院朱书尚教授作《Optimal Systemic Risk Bailout: A PGO Approach Based on Neural Network》报告，介绍了最优注资问题视为一个黑箱优化问题，用于度量金融系统的系统性风险，提出了“预测梯度优化”(PGO)框架。

南京大学工程管理学院杨学伟教授作《杠杆是一把双刃剑》的报告，杨教授深入浅出的介绍了利用期货市场账户级数据讨论杠杆对投资绩效的影响。研究发现，高杠杆伴随更活跃的交易以及更高的组合风险。杠杆与投资绩效负相关。

中国科学院自动化研究所郑晓龙研究员作的《复杂金融系统中的协同行为建模与预测》报告，介绍了该团队在基于海量时空信息得协同行为分析、协同行为影响因素的因果推断、基于网络结构的协同行为建模与预测、融合结构和内容的协同行为建模与预测以及人机混合驱动的协同行为建模与预测等方面的最新工作进展。

清华大学交叉信息研究院长聘副教授黄隆波作《基于零阶优化的离线多智能体深度强化学习算法》，报告主要介绍了团队在离线多智能体控制问题上的最新研究，展示了该团队提出的OMAR在解决合作问题的在线或离线情况下都表现出更好的控制性能。

中国人民大学信息资源管理学院讲师潘禹辰作的《复杂环境下的虚假线上评论甄别模型框架》，报告介绍了提出的一种完全无监督的检测在线平台虚假商家评论的方法，这种方法填补了现有虚假评论检测研究的空白，因为提出的检测方法和性能指标都不需要显式的数据标记，并且具有高度的可推广性。

在嘉宾报告后，参会人员结合最新国家政策、国际复杂形势、社会热点问题以及自身研究经验等不同方面，向报告专家提出了高质量问题，专家和参会人员进行了充分交流和热烈讨论。

最后，分会主任委员吴德胜教授再次感谢各位专家在本论坛进行了如此精彩、生动的报告，感谢各位会员的参与。本次平行论坛为决策智能领域学者和研究团队提供了一个交流学习的平台，为“复杂社会信息网络中的风险感知与智能决策”的研究起到了推动作用。

中国技术经济学会决策智能分会
2022年12月23日